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2018基金从业《证券投资基金》知识点:随机变量

2018-11-08 15:02:07 来源:网络发表评论

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  如何才能在金融市场站稳,自然是将基金从业证书拿下了。2018年基金从业资格考试11月份统考,你准备好了吗?新东方职上网小编为大家收集整理了基金从业资格考试《证券投资基金》考点,快来学习吧!

  知识点:随机变量的数字特征与描述性统计量★★★

  1.期望(均值)

  (1)随机变量X的期望(或称均值,记做E(X))衡量了X取值的平均水平,它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的平均值。

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  (2)在X的分布未知时,用抽取样本X1,…,Xn的算术平均数(样本均值)

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作为E(X)的估计值。

  2.方差与标准差

(1)对于投资收益率r,用方差(σ2)或标准差(σ)来衡量它偏离期望值的程度。其中方差σ2=E【(r-Er)2】的数值越大,表示收益率r偏离期望收益率Er=

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的程度越大,反之亦然。

  (2)方差和标准差除了应用于分析投资收益率,还可以用来研究价格指数、股价指数等的波动情况。

  3.分位数

  (1)分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特等比例)取得大于或等于(或小于等于)某个值的情况。

(2)一般来说,设0<α<1,随机变量X的上α分位数是指满足概率值P{X≥xα}=α的数xα,下α分位数是指满足概率值P{X≤

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}=α的数 .

  4.中位数

  对于一组数据来说,中位数就是大小处于正中间位置的那个数值。


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