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2009年6月期货基础知识真题(六)

2018-02-14 09:31:39 来源:新东方在线发表评论

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  51.以下为实值期权的是( )。

  A.执行价格为350,市场价格为300的卖出看涨期权

  B.执行价格为300,市场价格为350的买入看涨期权

  C.执行价格为300,市场价格为350的买入看跌期权

  D.执行价格为350,市场价格为300的买入看涨期权

  52.以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于( )。

  A.买入跨式套利

  B.卖出跨式套利

  C.买入宽跨式套利

  D.卖出宽跨式套利

  53.下列( )属于期货市场的法律风险。

  A.投资者与不具有期货代理资格的机构签订经纪代理合同

  B.储存交易数据的计算机因灾害或操作错误而引起损失

  C.宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力

  D.客户资信状况恶化而出现违规行为

  54.7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。

  A.200点

  B.180点

  C.220点

  D.20点

  55.在美国,期货投资基金的主要管理人是( )。

  A.CTA

  B.CPO

  C.FCM

  D.TM

  56.当基差从“-10美分”变为“-9美分”时,( )。

  A.市场处于正向市场

  B.基差为负

  C.基差走弱

  D.此情况对卖出套期保值者不利

  57.市场资金总量变动率超过临界值,则表明有可能( )。

  A.价格将大幅波动

  B.投机成分过高

  C.有人操纵市场

  D.期货价与现货价偏离程度加大

  58.中国期货保证金监控中心的主管部门是( )。

  A.中国人民银行

  B.中国证监会

  C.中国期货业协会

  D.国家工商行政管理总局

  59.假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。

  A.2.5%

  B.5%

  C.20.5%

  D.37.5%

  60.某大豆种植者在5月份开始种植大豆,并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售,预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险,该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作,正确做法是( )。

  A.买入80吨11月份到期的大豆期货合约

  B.卖出80吨11月份到期的大豆期货合约

  C.买入80吨4月份到期的大豆期货合约

  D.卖出80吨4月份到期的大豆期货合约


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